Kortsiktig Moving Gjennomsnittet Kors Langsiktig Bevegelse Gjennomsnittet

Flytte gjennomsnitt: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt for ulike grunner. Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer du noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner all følelse. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelige gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsmenn til å identifisere skift i momentum og kan brukes som en grunnleggende inn - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et bevegelige gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Omvendt kan en tetning over et glidende gjennomsnitt nedenfra foreslå begynnelsen på en ny opptrinn. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning, og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg. Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et salgssignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du ser fra diagrammet under, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram og venter til femdagers gjennomsnittsfart krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Å øke antall bevegelige gjennomsnitt, sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette spørsmålet: Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til glidende gjennomsnitt Noen mennesker hevder at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles det bevegelige gjennomsnittsbåndet. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, desto mer følsomme er gjennomsnittet for lave prisendringer. Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200. Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendreversaler. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke tilliten til en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du bestiller. Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler deg som savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid, da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes til filteret ditt. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det, er det bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt. Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et glidende gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentandel. For eksempel, i diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt. Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisflytte utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnittet. Langsiktig Moving Average Crosses8230 Nylig har I8217ve skrevet om 8220Death Crosses8221 som nettopp har skjedd i de primære indeksene. Jeg ser 3 langsiktige mekaniske typer bevegelige gjennomsnittskryss for buysell-signaler (det er mange mellom - og kortsiktige krysser, for eksempel jeg bruker 834 på 5-minutters diagrammet hvis dagen handler): - Dødkorset er 50 og 200 DAG enkelt beveger gjennomsnittlig kryss, det er for øyeblikket på et SELL-signal. - Det 20 og 50-ukers enkle glidende gjennomsnittskorset (må gi det en separasjon for å unngå mulighet for whipsaw). Det er fortsatt på et kjøpesignal, men konvergerer raskt. - Den 13 og 34-ukers eksponentielle glidende gjennomsnittskorset, det er på et SELL-signal. Et dødskors oppstår når 50 dagers enkle glidende gjennomsnitt krysser under det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet. Du kan se i dette diagrammet at DOW Industrials nettopp produserte dødskorset i dag: I det neste diagrammet kan du se at SPX krysset forrige uke og 50dma beveger seg raskt under 200dma: Emerging Markets produserte døden krysset et par uker siden forutslo dette at oddsen var at våre markeder ville følge. Adskillelsen i gjennomsnittene vokser nå, og 50dmaen fungerer fortsatt som motstand for nå: Mange av de store finansene som produserte døden går over måneder siden, JPMorgan, for eksempel krysset tidlig i juni, og GS krysset langt tilbake i februar. Når du ser på disse diagrammene, vær så oppmerksom på hvor mye forskjell som forekommer på diagrammene nå, 50dma peker ned ganske bratt. Vær også oppmerksom på at 200dma er nå nede på skråningen på SPX, det er en annen god lengre siktindikator. 50200-krysset er en mellomlang og lang sikt indikator, de skjer ikke veldig ofte, og de forutsier ikke kortsiktige svingninger, men forteller deg hvilken retning som er primær. De nåværende kryssene forteller oss at markedene ikke er sunne. 8211 dødskryss som disse forekommer ikke i sunne oksemarkeder. Det motsatte av et dødskors er en 8220Holly Cross.8221 Begge kryssene kan produsere throwovers eller whipsaws, og hvis du bruker dem til å spille markederne, må du derfor la gjennomsnittene skille med 1 før du går inn. En annen metode kan være å gå inn på den første signifikante bouncepullbacken etter krysset. Den 2050 ukers enkle glidende gjennomsnittskorset er fortsatt på et kjøpssignal. Hadde du kjøpt signalet sist i fjor, ville du ha kjøpt litt over 1000 på SPX. Det er innsnevring nå, men hvis markedet fortsetter, så kan du faktisk vinne tap på den handelen når selgesignalet endelig opptrer som det ikke er veldig høyt i troskap. Nedenfor er et 10 års diagram som viser hvor sjeldent det produserer signaler. Det var en throwundergang i 2004, derfor venter du på 1 separasjon, spesielt hvis gjennomsnittene ikke har en stor skråforskjell: 1334 EKSPONENTIAL glidende gjennomsnittskryss er en god indikator som er mellom trohetene til de tidligere indikatorene. Nedenfor er et 10 års diagram som viser resultatene sine i løpet av det siste tiåret 8211. Det har ikke noe falsk kryss i den tidsrammen, noe som gjør den utmerket til å håndtere today8217s volatilitet 8211, det ville ikke ha gitt deg massevis av penger på det trumped up-rallyet i fjor, men det ville ikke ha mistet penger når som helst, og det er langt fremover på lang sikt: 1334 produserte bare et salgssignalkors. Dette er min personlige favoritt langsiktig glidende gjennomsnittlig indikator. I henhold til det bør du for øyeblikket ikke være langt stocks. Moving Averages: Hvordan bruke dem Noen av de primære funksjonene i et bevegelige gjennomsnitt er å identifisere trender og reverseringer. måle styrken av et aktivum momentum og bestemme potensielle områder der en eiendel vil finne støtte eller motstand. I denne delen vil vi påpeke hvordan ulike tidsperioder kan overvåke momentum og hvordan bevegelige gjennomsnittsverdier kan være gunstige for å sette stoppstopp. Videre vil vi ta opp noen av evner og begrensninger av bevegelige gjennomsnitt som man bør vurdere når de bruker dem som en del av en handelsrutine. Trend Identifiserende trender er en av nøkkelfunksjonene til bevegelige gjennomsnitt, som brukes av de fleste handelsfolk som søker å gjøre trenden til deres venn. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer. noe som betyr at de ikke forutsier nye trender, men bekrefter trender når de er etablert. Som du ser i figur 1, anses en aksje for å være i en opptrinn når prisen er over et bevegelige gjennomsnitt og gjennomsnittet er skråt oppover. Omvendt vil en næringsdrivende bruke en pris under et nedadgående gjennomsnittsnivå for å bekrefte en downtrend. Mange handlende vil bare vurdere å ha en lang posisjon i en eiendel når prisen handler over et glidende gjennomsnitt. Denne enkle regelen kan bidra til at trenden fungerer i handelshandelen. Momentum Mange nybegynnere handler om hvordan det er mulig å måle momentum og hvordan bevegelige gjennomsnitt kan brukes til å takle en slik prestasjon. Det enkle svaret er å være oppmerksom på tidsperioder som brukes til å skape gjennomsnittet, da hver tidsperiode kan gi verdifull innsikt i ulike typer momentum. Generelt kan kortsiktig momentum vurderes ved å se på bevegelige gjennomsnitt som fokuserer på tidsperioder på 20 dager eller mindre. Å se på bevegelige gjennomsnitt som er opprettet med en periode på 20 til 100 dager, regnes generelt som et godt mål på mellomlang sikt. Endelig kan ethvert glidende gjennomsnitt som bruker 100 dager eller mer i beregningen, brukes som et mål for langsiktig momentum. Sunn fornuft burde fortelle deg at et 15-dagers glidende gjennomsnitt er et mer hensiktsmessig mål for kortsiktig momentum enn et 200-dagers glidende gjennomsnitt. En av de beste metodene for å bestemme styrken og retningen av en eiendomsmoment er å plassere tre bevegelige gjennomsnitt på et diagram og deretter være nøye med hvordan de stabler opp i forhold til hverandre. De tre bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes, har varierende tidsrammer i et forsøk på å representere kortsiktige, mellomlangs og langsiktige prisbevegelser. På figur 2 vises sterk oppadgående fart når kortere gjennomsnitt er plassert over lengre gjennomsnitt og de to gjennomsnittene er divergerende. Omvendt, når de kortere gjennomsnittene ligger under de langsiktige gjennomsnittene, er momentet i nedadgående retning. Støtte En annen vanlig bruk av bevegelige gjennomsnitt er å bestemme potensielle prisstøtte. Det tar ikke mye erfaring med å håndtere bevegelige gjennomsnitt for å legge merke til at fallende pris på en eiendel ofte vil stoppe og reversere retning på samme nivå som et viktig gjennomsnitt. I figur 3 kan du for eksempel se at 200-dagers glidende gjennomsnitt var i stand til å øke prisen på aksjen etter at den falt fra den høye nær 32. Mange forhandlere vil forutse en sprette av store bevegelige gjennomsnitt og vil bruke andre tekniske indikatorer som bekreftelse på forventet trekk. Motstand Når prisen på en eiendel faller under et innflytelsesrik nivå av støtte, som det 200-dagers glidende gjennomsnittet, er det ikke uvanlig å se den gjennomsnittlige handlingen som en sterk barriere som hindrer investorer i å presse prisen tilbake over det gjennomsnittet. Som du ser fra diagrammet nedenfor, brukes denne motstanden ofte av handelsmenn som et tegn for å ta fortjeneste eller å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Mange korte selgere vil også bruke disse gjennomsnittene som inngangspunkter fordi prisen ofte hopper av motstanden og fortsetter å bevege seg lavere. Hvis du er en investor som holder en lang stilling i en eiendel som handler under store bevegelige gjennomsnitt, kan det være best for deg å se disse nivåene nøye fordi de kan påvirke verdien av investeringen din sterkt. Stopp-tap Støtte - og motstandskarakteristikkene til bevegelige gjennomsnitt gjør dem til et godt verktøy for å håndtere risiko. Evnen til å flytte gjennomsnitt for å identifisere strategiske steder for å sette stoppordreordninger, gjør det mulig for næringsdrivende å kutte bort tapende stillinger før de kan vokse noe større. Som du kan se i figur 5, kan handelsfolk som holder en lang posisjon i en aksje og stiller sine stoppordre under innflytelsesrike gjennomsnitt, spare mye penger. Ved å bruke bevegelige gjennomsnitt for å sette stoppordreordninger er nøkkelen til enhver vellykket handelsstrategi. Valg av et langsiktig flytende gjennomsnitt Når du sporer den primære trenden, står du overfor et bredt utvalg av bevegelige gjennomsnitt. Du kan enten kopiere noen elses, og håper at de har gjort et informert valg, eller du kan basere ditt valg på kriteriene under. Bruk et glidende gjennomsnitt som er omtrent halvparten av syklusen du sporer. Hvis topp-til-topp sykluslengde er omtrent 250 dager (1 år), er et 125 dagers glidende gjennomsnitt passende. Sykkellengder varierer, så du vil sannsynligvis bli igjen med et utvalg av flere forskjellige tidsperioder. Plott en rekke MAs mot prishistorikken til diagrammet og sammenlign resultatene og velg deretter den beste passformen. Du kan velge mellom tre typer glidende gjennomsnitt på Incredible Charts. Hva er forskjellene Hver type bevegelige gjennomsnitt har forskjellige egenskaper: Enkle bevegelige gjennomsnitt har en tendens til å bjeffe to ganger. gir et signal når data utenfor det normale området er lagt til og det motsatte signalet når de samme dataene slippes fra den bevegelige gjennomsnittlige beregningen (på slutten av tidsperioden). De bør unngås av denne grunn. Du kan også se på det ovenstående diagrammet at det veide glidende gjennomsnittet er mer responsivt enn det eksponentielle glidende gjennomsnittet. klatrer høyere og raskere enn EMA under sterke opptredener som faller raskere og videre under nedtendenser og tilbakelevering raskere på reverseringer. På kartet nedenfor kan du se at det er en betydelig forskjell mellom det 120-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet og vektet glidende gjennomsnitt. Det 80-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet er nærmere passformen enn 120-dagers EMA. Kort sagt, SMA bør unngås og den veide flytte gjennomsnittlige tidsperioden økte (med omtrent 50) sammenlignet med eksponentielt glidende gjennomsnitt. Hva er forskjellen mellom, si, et 30-ukers vektet glidende gjennomsnitt og dets daglige ekvivalent? Veldig lite, hvis du ser på diagrammet nedenfor. Ukentlige MA s er en arv av dagene før personlige datamaskiner, da handelsfolk beregnet MA s med deres Texas Instruments kalkulator eller til og med en Burroughs-tilleggsmaskin. Inngangsdata ble holdt til et minimum. Du kan ikke ha din kake og spise den: uansett hvilket glidende gjennomsnitt du velger, vil du enten: holde deg i trenden, men ta deg ut sent ved utkjørselen eller få deg ut tidligere, men gi mer for tidlig utgangssignaler (koster deg penger og hever din blodtrykk). Du må bestemme hva ditt primære mål er: å ri trenden til slutten eller å gjøre en rask avslutning når trenden reverserer. I en raske trend eller blow-off, vil du bruke et raskere glidende gjennomsnitt. som den 100-dagers EMA ovenfor. I en langsommere trend går det langsommere bevegelige gjennomsnittet bedre, men du kan ofte stoppe med begge. MA s er ikke egnet til handel med langsomme trender: det er bare for mange falske utgangssignaler, uansett om du handler med et raskere bevegelige gjennomsnitt eller en langsommere. Bruk et filter for å utelukke sakte bevegelige trender og bruk deretter et raskere bevegelig gjennomsnitt på gjenværende (sterkere) trender. Ingen overlapping (eller mellomrom) mellom forrige sekundær høy og nåværende sekundær lav (eller omvendt i en nedtrend). For mer på mellomrom, se blind freddy trender. En sekundær korreksjon (eller diagrammønster) som respekterer det langsiktige glidende gjennomsnittet. Kortere korrigeringer kan brukes, men jo kortere korrigering jo større er risikoen. Retningsbevegelsessystem 11-ukers ADX gt 25 (eller 30) og DI over DI - (eller under, for en nedadgående trend) Avviklet prisoscillator (20-ukers) større enn null Hvis du skal bruke et raskere glidende gjennomsnitt for Sporing av primære trender, så anbefaler jeg at du prøver ett av følgende: 100-dagers EMA eller 150-dagers WMA (hvis du er et vannings skap, vil en 30-uke WMA ikke gjøre stor forskjell). Hvis du finner ut at de er for følsomme, øker du tidsperioden til du oppnår ønsket resultat. Unngå å bruke enkle glidende gjennomsnitt. Pass på at vektede glidende gjennomsnitt er mye mer responsive enn eksponentielle MAs. Unngå å bruke langsiktige MA på en langsiktig trend - bruk et filter for å identifisere dem. Prøv å bruke et raskere bevegelige gjennomsnitt (100-dagers EMA eller 150-dagers vektet MA) på sterke trender.