Tolkning av volum for fremtidsmarkedet Selv om mange forhandlere vet hvordan man bruker volum i sin tekniske analyse av aksjer, kan tolkevolum i sammenheng med futuresmarkedet kreve mer forståelse fordi betydelig mindre forskning har blitt gjennomført på volumet av futures enn for aksjer . Her ser vi generelt på noen av tingene du bør vite for å se på volum i futures markedet. Volumrapporter Volumet av hver futureskontrakt (der enkelte kontrakter angir standardleveringsmåneder) rapporteres mye sammen med markedets totale volum eller summen av alle individuelle kontrakter. Disse volumstallene rapporteres en dag etter den aktuelle handelsdagen, men anslagene blir jevnlig lagt ut i løpet av dagens handelsdag. For enkelte kontrakter kan slike estimater bli lagt ut så regelmessig som hver time. Volum og likviditet Den mest grunnleggende bruk av volum på futuresmarkeder er å analysere det i forhold til likviditet. Fremtidshandlere vil motta de beste utførelsesfyllene der det er størst likviditet, som oppstår i leveringsmåneden som er mest aktiv i volum. Likevel, som kontrakter flytter fra andre måned ut, flytte handelsmenn sine posisjoner til nærmeste leveringsmåned, noe som gir en naturlig økning i volum. I kontrast faller volumet ettersom leveringsdatoen kommer nær. Når man ser på volumet på bare en leveringsmåned, får man derfor et etdimensjonalt bilde av markedsaktiviteten. Ser på Total Volume: Tick Volume Traders må analysere volumet av aggregatet for alle kontrakter for å gi analysen mer enn en dimensjon. Måling av totalt volum vil utjevne mønstrene for økende og redusert deltakelse basert på kommende og pågående individuelle leveringsmåneder. I aksjemarkedsbetingelser, ved å bruke totalt volum for å skaffe seg et samlet bilde av markedet, ville være å legge sammen volumet for alle aksjer i en lignende gruppe, kanskje for en bestemt industrigruppe. Dette glatter seg over perioder da volumet av en bestemt kontrakt var svært lav. Siden totalvolumet kanskje ikke er umiddelbart tilgjengelig på futuresmarkedet, er det også som en intradagestimat brukt tikkvolum som en erstatning. Tick volum er antall endringer i pris uavhengig av volum som oppstår i et gitt tidsintervall. Årsaken til at tikkvolumet er relatert til det faktiske volumet er at når markeder blir mer aktive, endres prisene frem og tilbake oftere. For eksempel, for et diagram på 30 minutters volummønster, kan tickvolumet for hvert intervall (antall ticks i 30-minuttersperioden) sammenlignes med de første 30 minuttene av dagen og registreres som en prosentandel av den første kryss volum. Dette etablerer et baseline volum for dagen som alle etterfølgende flått kan relateres til. Dagens begynnelse og slutt Det skal bemerkes at volumet forventes å være gruppert i begge ender av handelsdagen. Om morgenen blir ordrer inn i markedet tidlig da handelsmenn reagerer på nyheter og hendelser over natten, samt tidligere data som beregnes og analyseres etter turen. Slutten på dagen er aktiv på grunn av handelsmenn jonglering for posisjon basert på dagens prisbevegelser. Sluttpris er vanligvis den mest pålitelige verdien av dagen. Diagrammønstre Volumet av intradaghandel viser typiske diagrammønstre, for eksempel en avrundet bunnformasjon som viser laveste volum sent på morgenen når handelsmenn tar sine pauser. Mønstrene av individuelle problemer kan imidlertid avvike fra disse mønstrene. Europeiske valutaer, for eksempel, viser mer vedvarende høyt volum gjennom sen morgen på grunn av utbredelsen av europeiske handelsmenn på markedene på den tiden. For å ta hensyn til slike mønstre, sammenlign dagens 30-minutters volum for en bestemt tidsperiode med forrige gjennomsnittlige volum for samme periode. Tolkning av volum ved hjelp av åpen rente Åpen interesse er måling av disse deltakerne i futures markedet med fremragende handel. Åpen interesse er nettoværdien av alle åpne posisjoner i ett marked eller en kontrakt og skildrer volumdypen som er mulig i det markedet. Et marked med lavt antall kontrakter per dag, men også en stor åpen interesse, forteller forhandleren at det er mange deltakere som kun kommer inn på markedet når prisen er riktig. Ny interesse for et marked bringer nye kjøpere eller selgere, noe som øker verdien av åpen interesse. Når den åpne interessen øker med en tilsvarende rask prisvekst, går det flere selgere som setter inn lange posisjoner. Når det er sagt, for hver ny kjøper av en futureskontrakt må det være en ny selger. men selgeren vil sannsynligvis være ute etter å holde posisjonen i noen timer eller dager, og håper å dra nytte av prisoppgangenes oppturer og nedturer. Den åpne interessen tilskrives stillingen. men en slik næringsdrivende er villig til å holde den lange stillingen i en mye lengre periode. Hvis prisene fortsetter å øke, vil langene ha muligheten til å holde sin posisjon i en lengre periode mens shortsene er mer sannsynlig å bli tvunget ut av deres posisjoner. Noen tommelfingerregler for tolkning av volumendringer og åpen interesse i futuresmarkedet er som følger: Et økende volum og en økende åpen interesse er en bekreftelse på en trend. Et økende volum og en fallende åpen interesse tyder på posisjon likvidasjon. Et fallende volum og en økende åpen interesse peker til en periode med langsom akkumulering. Et fallende volum og en fallende åpen interesse viser en overbelastningsfase. Volum og åpen interesse kan brukes i praktisk forstand for å veilede de handler som følger: Åpen rente øker i løpet av en utstillet trend. Under akkumuleringsfasen. volumet kan avta mens åpen interesse bygger, men volumet av og til spiker. Stigende priser og et fallende volum eller åpen interesse indikerer en ventende endring av retning. Disse reglene har imidlertid unntak, spesielt på dager eller til tider når volumet forventes å avvike fra normen. For eksempel er volumet vanligvis lettere på den første dagen i uken, dagen før en ferie og hele sommeren. Også volumet kan faktisk være tyngre på fredager og mandager under et trendmarked. Likvidasjon av stillinger skjer ofte før helgen, med stillinger som blir innført på første dag i uken. Endelig er volumet tyngre på en trippel heksedag, når børsindekser, aksjeindeksopsjoner og aksjeopsjoner utløper samme dag. Bunnlinjen og åpen interesse er integrerte tiltak for å styre en handelsavgjørelse på futuresmarkedet, men som alltid bør disse indikatorene vurderes i forhold til fremmede markedshendelser. For å få det klareste bildet av markedsforholdene må man vurdere så mange faktorer som mulig. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Real tid og historiske markedsdata for aksjer, futuresforex forex Copyright copy 2017 - Kinetick. Alle rettigheter reservert. Fremtid, valuta og opsjonshandel inneholder betydelig risiko og er ikke for alle investorer. En investor kan potensielt miste hele eller mer enn den opprinnelige investeringen. Risikokapital er penger som kan gå tapt uten å skade økonomisk trygghet eller livsstil. Bare risikokapital skal brukes til handel, og bare de som har tilstrekkelig risikokapital, bør vurdere å handle. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Se full risikoredisponering. CFTC-regler 4.41 - Hypotetiske eller simulerte resultatresultater har visse begrensninger, i motsetning til en faktisk ytelsesrekord, representerer simulerte resultater ikke faktisk handel. Siden transaksjonene ikke har blitt utført, kan resultatene ha under-eller-over kompensert for eventuelle konsekvenser av visse markedsfaktorer, som manglende likviditet. Simulerte handelsprogrammer generelt er også underlagt det faktum at de er utformet til fordel for ettersyn. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner på de som vises. Dette nettstedet er vert og drives av NinjaTrader, LLC (ldquoNTrdquo), et programvareutviklingsselskap som eier og støtter all proprietær teknologi knyttet til og inkludert NinjaTrader trading plattform. NT er et tilknyttet selskap til NinjaTrader Brokerage, som er en NFA registrert introduserende megler (NFA 0339976) som leverer meglingstjenester til forhandlere av futures og valutamarkedsprodukter. Ingen tilbud eller oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, derivater av verdipapirer eller futures av noe slag eller noen form for handel eller investeringsrådgivning, anbefaling eller strategi, er laget, gitt eller på noen måte godkjent av en hvilken som helst NT-tilknyttet og informasjonen som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet er ikke et tilbud eller en oppfordring av noe slag. Spesifikke spørsmål knyttet til en meglerkonto skal sendes direkte til megleren. Leverandører sammen med deres nettsteder, produkter og tjenester, kollektivt referert til som (Leverandørinnhold), er uavhengige personer eller selskaper som ikke på noen måte er tilknyttet NT eller noen hvis dets tilknyttede selskaper. NT eller noen av dets tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for, godkjenner, anbefaler ikke eller godtar noen Leverandørinnhold som er referert til på denne nettsiden, og det er ditt eget ansvar å evaluere Leverandørinnhold. Vær oppmerksom på at eventuell ytelsesinformasjon levert av en leverandør, bør anses som hypotetisk og må inneholde opplysningene som kreves av NFA regel 2-29 (c). Hvis du er interessert i å lære mer om, eller undersøke kvaliteten på, slikt Leverandørinnhold, må du kontakte leverandøren, leverandøren eller selgeren av slikt Leverandørinnhold. Ingen person ansatt av eller tilknyttet NT eller noen av dets tilknyttede selskaper er autorisert til å gi noen opplysninger om slikt Leverandørinnhold. Besøk CFTC-ressursene for utdanning om bransjen og tegn på svindel. Sierra Chart Real Time og Historisk Forex og CFD Data Service Introduksjon Hva er inkludert Oppsett Instruksjoner Symboler ForexCFD Markedsdata og dataopptak Moduser Volumdata for Forex og CFD Markeder Live Forex Trading Alternative til Futures Data Introduksjon Sierra Chart tilbyr en høy kvalitet sanntid og historisk Forex og CFD (Contract for Difference) Datatjeneste. Tjenesten støttes av overflødige dataservere og avansert sanntids serverprogramvare. Alle vedlikeholdes og utviklet av Sierra Chart. Et stort antall Forex par og CFD er tilgjengelig. Historisk daglig og intradag data er gitt. Detaljert informasjon for Intradag-diagrammer er tilgjengelig tilbake til desember 2007. CFD står for kontrakt for forskjell. CFDer gir markedsdata for indekser på 12 børser over hele verden, råolje, gull, sølv, platina, palladium, naturgass, kobber, bund og amerikanske dollar indeksmarkeder. Dette er ikke terminskontrakter, men kan brukes som et alternativ til dem. Tilgjengelighet av FXCM Data Feed. Sierra Chart Forex data feed er levert av FXCM. I tilfelle at FXCM ikke lenger kan levere denne datatilførselen i forbindelse med den siste CFTC-avgjørelsen, vil Sierra Chart få en erstatningsdata feed tilgjengelig umiddelbart. Du bør ikke være bekymret for tilgjengeligheten av Sierra Chart Forex-dataene. I tilfelle at FXCM-datastrømmen ikke blir tilgjengelig, vil Sierra Chart umiddelbart begynne å levere Forex og CFD-datastrømmen fra LMAX. Hva er inkludert? Streaming sanntidsdata: Ja. Historisk Intradag Data: Ja. Tilgjengelig tilbake til desember 2007. I de siste 1,5 årene er de historiske intradagdataene krysset av kryss. For historiske intradagdata før 1,5 år er data gitt i 4 andre tidsrammer. Historiske Daglige Data: Leveres av Sierra Chart. Dataene kommer fra FXCM. Åpningsprisen på hver daglig bar begynner klokka 17.00 i østlig tid. Antall års historie tilgjengelig, avhenger av symbolet. For symboler som ikke er oppført i File gtgt, finn symbol. De historiske Daglige dataene lastes ned fra Sierra Chart Historical Daily Data-tjenesten. Historisk Bud Handelsvolum og Ask Handelsvolum: Ja. Live Trading Services: Nei. For Forex og CFD trading, bruk FXCM Trading Service. Simulert Trading: Ja. Ordningstyper støttet: Alle. Server Managed OCO (Order Cancels Order): Nei. Automatisert handel (gjelder Live eller Simulert): Ja. Market Depth Data. Nei. Integrert med andre Data og Trading Services i Sierra Chart: Ja Installasjonsinstruksjoner Velg Global Settings gtgt DataTrade Service Settings på menyen. I SCAN-tjenesten velger du SC Data - All Services eller SC Forex Data (FXCM). I tillegg er Sierra Chart Real-time og Historical ForexCFD Data Service integrert med de fleste andre Data og Trading-tjenester Sierra Chart-støtte. Du kan også få tilgang til denne datafeeden samtidig som du bruker en av følgende tjenester, og kan angi Tjenestinnstillingen til en av disse: CQG FIX Trading CQG Web API CTS T4 FIX Interactive Brokers Rithmic TransAct Gain CapitalOEC TD Ameritrade TT (Trading Technologies ) FIX Sierra Chart Real-time og Historical ForexCFD Data Service kan også støttes med andre tjenester enn nevnt ovenfor. Trykk på OK. Velg File gtgt Connect to Data Feed. Hvis det er meldinger lagt til i meldingsloggen som angir et problem som kobler til dataserveren, eller du ikke kan koble til, kan du se Hjelpemne 1.2. Hvis du vil åpne et historisk eller en intradagskart, velger du Fil gtgt Finn symbol på menyen. Velg et symbol fra CFD - eller Forex-lister. Denne tjenesten gir bare historiske og sanntidsdata for symbolene i disse listene. For å åpne et diagram, trykk på Open Intraday Chart eller Open Historical Chart-knappen for å åpne typen diagram du vil ha. Fortsett med trinn 3 på dokumentasjonen for Komme i gang. For en liste over symboler du kan bruke med Sierra Chart Real-Time og Historical Forex og CFD Data Service. velg Fil gtgt Finn symbol i Sierra Chart. Symbolene er i Forex og CFD lister. Eventuelle andre symboler er oppgitt av andre Sierra Chart datatjenester. Med Intradag-diagrammer kan du legge til forskjellige suffiks som - BID eller - BIDASK til symbolet når du åpner det fra File gtgt Find Symbol. I tilfelle av - BIDASK. de behandlede dataene i sanntid vil inneholde bud og budprisene i kartlinjene i stedet for bare gjennomsnittet av bud og spør. Dette symbolet suffiks kan ikke brukes med historiske daglige diagrammer. For dokumentasjonen for alle tilgjengelige suffikser, se Dataopptaksmodus. Vær oppmerksom på at du ikke bruker symbolet suffiks, - BIDASK. Du vil alltid fortsatt se det nåværende Bud og spørre som vises i et diagram langs topplinjen i diagrammet, og du kan aktivere Trade gtgt Draw DOM Graph på diagram. for å få bud og bud linjer grafisk tegnet på høyre side av diagrammet. Eller du kan aktivere Chart gtgt Vis bud og spørre linjer for å få bud og spørre linjer også trukket på diagrammet, men med mindre detalj. For en komplett liste over symboler for historiske diagrammer. Se siden Historisk daglig Forex Symbols-side. Tegnet trenger ikke oppgis, selv om det kan være. Symbolene er 6 bokstaver hver. Mer enn 10 års historisk daglig data er tilgjengelig. Valutapar skrives ved å sammenkoble ISO-valutakoder (ISO 4217) i basisvalutaen og kontantervalutaen, skille dem med et skråstrekk. Ofte slash karakteren utelates. Et vellagd valutapar er forholdet mellom euroen og amerikanske dollar, betegnet som EURUSD. Sitatet EURUSD 1,2500 betyr at en euro utveksles for 1.2500 amerikanske dollar. ForexCFD Market Data og Data Recording Modes Forex og CFD markeder gir bare Bud og Ask priser. Det er ikke siste handelspriser gitt fra kildedataene. Dette er typisk for disse typer markeder. Bud og spørre spredningen som du ser, angis av datakilden. Den primære Forex og CDF data feed vi tilbyr er fra FXCM. Derfor er prisbjelker og siste handelspriser du ser i et Forex - eller CFD-diagram som standard basert på midtpunktet eller gjennomsnittet av Bud og Ask-sitatene. For eksempel, når du bruker symbolet EURUSD, vil verdiene av prisstengene og siste handelsprisen være basert på midtpunktet eller gjennomsnittet av Bud og Ask-sitatene. Det finnes flere andre dataopptaksmoduser som kan brukes ved å legge til et suffiks til symbolet når du åpner et diagram. De er som følger: Dato og klokkeslett for hver linje i tabellen er starttidspunktet for den aktuelle linjen. For mer informasjon, se Tidskala på siden Arbeide med diagrammer. Volumdata for Forex og CFD Markets Siden det ikke er noen sentral utveksling for valutamarkedet eller CFD (kontrakt for forskjell), er det generelt ingen volumdata tilgjengelig på disse markedene. Imidlertid, når det gjelder Intraday-diagrammer, kan Sierra Chart gi volumdata. Metoden som Sierra Chart bruker til å gi volumdataene, er basert på antall bud - og prisprisendringer som mottas fra den aktuelle Forex - og CFD-tilbudsleverandøren. For Sierra Chart ForexCFD Data Service kommer datainngangen fra FXCM. For hver prisendring, økes volumet med 1. Derfor er det ikke et sant mål for faktisk handelsvolum. Det gir bare en indikativ tiltak. Bud Handelsvolum (Budvolum) og Ask Trade Volume (Ask Volume) leveres også av Sierra Chart for disse markedene. Når det er en endring med Bud og Ask-prisene, hvis prisene har steget, blir Ask Trade Volume økt med 1. Hvis prisene har gått ned, blir Bid Trade Volume økt med 1. Live Forex Trading Når du bruker SC Forex Data (FXCM) Service innenfor Sierra Chart, dataene leveres av FXCM. Hvis du vil handle med FXCM Forex og CFD Trading-tjenesten, kan du se på FXCM Trading-siden for instruksjoner. Alternativ til fremtidige data Når du trenger sanntids futures data, og du ikke har en konto, enten live eller demo, med en futures trading service, og du ønsker ikke å abonnere på en egen datatjeneste som gir futures data og betale valutakursene, så er Sierra Chart Real Time og Historical Forex CFD Data Service et godt alternativ. Denne tjenesten gir sanntidsdata for alle de store Forex-parene og gir sanntidsdata for kontantprisene for de fleste store aksjeindekser, gull, sølv og olje. Nedenfor er en tabell over tilsvarende Sierra Chart Real-Time og Historical Forex CFD Data Service-symboler for mange populære futures-markeder. Symbolene nedenfor er oppført i Fil gtgt Finn Symbol gtgt CFDForex. SC Forex Data Symbol som tilsvarer Futures Symbolswm20001 2014-05-11 00:37:35 UTC 1 Jeg har et spørsmål om bruk av futures data for volumanalyse i Ninja Trader. Hvis du handler AUDJPY, vil du bruke 6A eller 6J for inngangsseriene jeg har prøvd begge, og verken ser ut til å være korrekt utseende. For mye volum for tiden på dagen og ikke nok når økten er i full kraft. For EURUSD bruker jeg 6E og for USDCAD bruker jeg 6C og de synes å være fine, men de eksotiske valutaene er jeg ikke sikker på. Begge gjelder. Jeg liker virkelig å identifisere magnetpriser på denne måten, men trenger riktig inngangsserie. Takk for hjelpen. darrell 2014-05-11 02:44:34 UTC 2 Ikke bruk enten individuelt. Bruk vår forventede volumindikator det automatisk trekker dataene for volum på forex fra futures-markedene på alle kombinasjoner nå av aud gbp eur cad chf jpy nzd usd. Og bruker riktig formel for å trekke volumet på krysspar som aud jpy swm20001 2014-05-11 16:10:34 UTC 3 Takk, jeg så bare på en av dine volumanalysevideoer på å sjekke magnetpriser og trodde ikke engang av å bruke den forventede volumindikatoren for det også. Drevet av Diskurs. best sett med JavaScript aktivert
No comments:
Post a Comment